Przygotowywanie prób modelowych (zasilenia danymi, łączenie i transformacje zmiennych) na potrzeby estymacji parametrów ryzyka PD (Probability of default), TL (Transfer Logic)
Wykonywanie weryfikacji jakości danych w próbach modelowych, analizę i dokumentowanie wyników z przeprowadzonych kontroli
Cykliczną aktualizację parametrów ryzyka wraz z analizą zmian uzyskanych wartości
Współpraca z zespołem w ramach innych zadań wykonywanych przez sekcję modelową w Biurze Kontroli Ryzyka Kredytowego
Wymagania
Ukończyłeś/ukończyłaś studia wyższe lub jesteś w trakcie ostatniego roku nauki (kierunki - metody ilościowe, matematyka, informatyka, fizyka, rachunkowość zarządcza, bankowość lub finanse)
Chcesz zdobyć doświadczenie z obszaru modelowania parametrów ryzyka kredytowego
Posiadasz wysokie zdolności analityczne, potrafisz wyciągać wnioski i formułować opinie
Potrafisz pracować samodzielnie jak również w grupie
Jesteś osobą sumienną i dokładną, zaangażowaną w powierzone obowiązki
Oferujemy
Znasz zagadnienia związane z finansami/bankowością/statystyką i rachunkiem prawdopodobieństwa/bazami danych
Znasz przynajmniej jeden język programowania - SQL, SAS, PYTHON i wykazujesz gotowość do intensywnej nauki kolejnego
Masz doświadczenie w pracy z dużą ilością danych i ich przetwarzaniem
Zainteresowała Cię ta oferta?Aplikuj na to stanowisko!