Oferta opublikowana18.05.2024
Oferta wygasa12.08.2024
Tryb rekrutacjirekrutacja stacjonarna
Branżaadministracja biurowa
Obowiązki
- Budowę i monitoring modeli PD, EAD i LGD do oceny ryzyka kredytowego klienta indywidualnego i/lub firmowego
- Zapewnienie właściwego zasilania danymi źródłowymi i wdrażanie nowobudowanych modeli
- Przeprowadzanie analiz i wydobywanie wiedzy z dużych zbiorów danych
- Rozwój narzędzi analitycznych i automatyzację procesów modelowania
- Rozwój metodyk budowy i monitorowania modeli oraz zapewnienie zgodności rozwiązań z wymaganiami nadzorczymi
Wymagania
- Potrafisz w praktyce wykorzystywać rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, cechują Cię wysokie zdolności analityczne
- Posiadasz wykształcenie wyższe o profilu ścisłym (preferowane kierunki: metody ilościowe, matematyka, fizyka)
- Możesz pochwalić się znajomością Python/SAS/R oraz relacyjnych baz danych i SQL
- Lubisz i umiesz pracować z dużymi zbiorami danych
- Jesteś spostrzegawczy i kreatywny, potrafisz samodzielnie wyciągać wnioski i formułować opinie
Oferujemy
- Posiadasz doświadczenie w obszarze modelowania ryzyka kredytowego, budowałeś już modele scoringowe, PD, EAD, LGD, EL
- Znasz regulacje nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem (regulacje CRR/KNF/EBA)
Zainteresowała Cię ta oferta?Aplikuj na to stanowisko!
Dodatkowe informacje
Źródło: Bank Pekao/Praca