Walidację i testowanie implementacji wybranego modelu wyceny instrumentów pochodnych (do wyboru: opcje walutowe, egzotyczne opcje na akcje oraz indeksy giełdowe, Credit Default Swaps, opcje stopy procentowej - swapcje i swapcje bermudzkie). W procesie walidacji poza zastosowaniem tradycyjnych technik inżynierii finansowej dopuszczamy w procesie walidacji wykorzystanie metod uczenia maszynowego. Walidacja dotyczy doboru kluczowych danych rynkowych, ocenę ich jakości, kryteriów i zasad ich przetwarzania oraz oceny implementacji modelu w systemach Banku.
Prezentację wyników przeprowadzonej analizy pracownikom jednostki ryzyka oraz dealerom rynku międzybankowego.
Automatyzację testów modelu dla potrzeb okresowych walidacji.
Wymagania
Ukończyłeś studia wyższe lub jesteś w trakcie ostatniego roku nauki (kierunki informatyka, matematyka, metody ilościowe, rachunkowość zarządcza, bankowość lub finanse).
Chcesz zdobyć doświadczenie z obszaru ryzyka rynkowego i wyceny instrumentów finansowych.
Posiadasz umiejętność pracy w grupie.
Jesteś osobą zaangażowaną w powierzone obowiązki, sumienną i dokładną.
Jesteś otwarty na nowe wyzwania i szybko się uczysz.
Swobodnie posługujesz się aplikacjami pakietu MS Office, znasz podstawy R lub Python oraz SQL.
Znasz język angielski na poziomie B2.
Oferujemy
Znasz zagadnienia związane z metodami wyceny instrumentów pochodnych.
Interesują Cię zagadnienia uczenia maszynowego w obszarze ryzyka rynkowego.
Rozumiesz problematykę lub masz doświadczenie w pracy z modelami wyceny instrumentów pochodnych.
Zainteresowała Cię ta oferta?Aplikuj na to stanowisko!