Oferta opublikowana19.05.2024
Oferta wygasa13.08.2024
Tryb rekrutacjirekrutacja stacjonarna
Branżaadministracja biurowa
Obowiązki
- Walidację i testowanie implementacji wybranego modelu wyceny instrumentów pochodnych (do wyboru: opcje walutowe, egzotyczne opcje na akcje oraz indeksy giełdowe, Credit Default Swaps, opcje stopy procentowej - swapcje i swapcje bermudzkie). W procesie walidacji poza zastosowaniem tradycyjnych technik inżynierii finansowej dopuszczamy w procesie walidacji wykorzystanie metod uczenia maszynowego. Walidacja dotyczy doboru kluczowych danych rynkowych, ocenę ich jakości, kryteriów i zasad ich przetwarzania oraz oceny implementacji modelu w systemach Banku.
- Prezentację wyników przeprowadzonej analizy pracownikom jednostki ryzyka oraz dealerom rynku międzybankowego.
- Automatyzację testów modelu dla potrzeb okresowych walidacji.
Wymagania
- Ukończyłeś studia wyższe lub jesteś w trakcie ostatniego roku nauki (kierunki informatyka, matematyka, metody ilościowe, rachunkowość zarządcza, bankowość lub finanse).
- Chcesz zdobyć doświadczenie z obszaru ryzyka rynkowego i wyceny instrumentów finansowych.
- Posiadasz umiejętność pracy w grupie.
- Jesteś osobą zaangażowaną w powierzone obowiązki, sumienną i dokładną.
- Jesteś otwarty na nowe wyzwania i szybko się uczysz.
- Swobodnie posługujesz się aplikacjami pakietu MS Office, znasz podstawy R lub Python oraz SQL.
- Znasz język angielski na poziomie B2.
Oferujemy
- Znasz zagadnienia związane z metodami wyceny instrumentów pochodnych.
- Interesują Cię zagadnienia uczenia maszynowego w obszarze ryzyka rynkowego.
- Rozumiesz problematykę lub masz doświadczenie w pracy z modelami wyceny instrumentów pochodnych.
Zainteresowała Cię ta oferta?Aplikuj na to stanowisko!
Dodatkowe informacje
Źródło: Bank Pekao/Praca